信雅达助力齐鲁银行建设资产组合与限额管理项目

 2016年3月，杭州信雅达风险管理信息技术有限公司（信雅达系统工程股份有限公司子公司，下称“信雅达”）凭借雄厚的技术实力和丰富的业务经验在众多竞争对手中脱颖而出，一举中标齐鲁银行资产组合和限额管理项目。 

    齐鲁银行由济南市原16家城市信用社和1家城信社联社组建而成，是山东省成立的首家地方性股份制商业银行。为满足新资本协议关于限额管理的实施要求，进一步深化内部评级体系在银行的核心应用，提升全行的信用风险管理水平，实现信贷资产风险与收益的最优化配置，齐鲁银行计划建设资产组合与限额管理系统。 

    信雅达为齐鲁银行开发的资产组合与限额管理系统，站在新资本管理办法角度，是内评风险参数（违约概率PD、违约损失率LGD、风险暴露EAD）在银行日常管理中应用；站在管理属性的角度，是资本配置最优化下的风险限额管理系统。该系统通过灵活定义单一客户、各类资产组合（集团客户、行业、国家/地区、产品条线、行业、担保、客户规模、客户评级等）和高度配置化的单一客户及组合风险限额计算模型管理，计算单一客户和资产组合的风险敞口及限额控制指标，从而实现风险限额的日常监测、报表统计和报告。 

    信雅达为齐鲁银行开发的资产组合与限额管理系统将实现以下三大目标： 

    1. 对计划财务部的资本规划与经营计划，实现增量资本配置最优化； 

    2. 建立严格的限额管理系统（限额日常管理系统）。根据新增可用资本限额，以及在分配资本限额时识别、制定的行业占比限额、各分行业务量限额、各产品限额，使用“风险管理的语言”，例如，风险加权资产（RWA），坏账率，制定风险限额，并使用在线监控手段，对各分支机构的经营数据进行限额监控； 

    3. 建立资产组合管理机制，提升风险管理精细化水平。本项目先建立11个行业和主要地区的实际违约率跟踪数据，在一个经济周期后，拟合违约相关性系数，为真正的组合管理提供数据。 

    信雅达一直致力于金融风险管理相关系统的技术、方法和架构的探索与研发，以快速开发平台、计算引擎、规则引擎、工作流引擎和报表引擎为基础支撑平台构建产品功能，使系统架构组件化、模块化。此次，信雅达与齐鲁银行进行基于信用风险项目的合作，将助力齐鲁银行控制集中度风险、优化资产业务结构、实现精细化管理的同时，提升其经营监管和精准决策的能力。